Most Active Warrants in Switzerland 14.12.2020 – VAT Group, Vifor Pharma, Valora, AMS, Zur Rose

As part of my algo collection I also scan derivatives trades, in order to find unusual patterns and early indicators. This is the list of single trades by size from 14.12.2020. Such lists can prove useful when searching for active instruments when looking to increase exposure or leverage. The five stocks highlighted in the headline are from the Swiss Small & Mid Cap space I focus most attention on.

Market Overview Warrants Switzerland

UnderlyingJulius BärVontobelUBSZKBTotal
Total2’231’645923’6471’316’4751’109’1505’580’917
Swiss Life Hldg. N262’50027’00088’660396’500774’660
Roche AG31’500386’350169’800587’650
DAX Index30’800302’740114’300447’840
VAT Group395’00022’000417’000
Zurich Insurance Group AG35’00028’950164’00049’200277’150
Vifor Pharma AG266’500266’500
AMS AG11’40091’250159’200261’850
SMI19’03414’850220’150254’034
Swiss RE AG102’70549’60077’600229’905
Zur Rose Group AG190’009190’009
UBS Group AG40’100123’000163’100
Valora Hldg. AG134’000134’000
Lonza Group N37’52010’80066’800115’120
S&P 500 Index105’000105’000
Amazon.com Inc.104’280104’280
Credit Suisse Group AG56’00047’200103’200
Gold92’80792’807
EFG International AG89’77589’775
Novartis AG12’50075’70088’200
Walt Disney Co.80’00080’000
Alibaba Group Hldg.73’50073’500
Basilea Pharmaceutica AG53’60053’600
Tesla Inc.20’90030’07050’970
Ypsomed Hldg. AG49’60049’600
Stadler Rail AG47’25047’250
Nasdaq 100 Index47’20047’200
Facebook Inc.46’35046’350
LafargeHolcim Ltd.35’70035’700
Nestlé S.A.33’00033’000
Dow Jones Industrial Average Index32’50032’500
Silver27’93027’930
Comet Hldg. AG25’60025’600
Givaudan23’01023’010
Adecco Group AG21’00021’000
Clariant AG20’00020’000
Devisen EUR/USD19’50019’500
Dufry AG18’28518’285
Sonova Hldg. AG18’00018’000
Platinum18’00018’000
Belimo Hldg. AG16’40016’400
Leonteq AG15’50015’500
Apple Inc.13’62213’622
Adidas AG12’98012’980
Compagnie Financière Richemont SA12’40012’400
Temenos AG12’35012’350
SAP SE11’40011’400
Logitech International SA11’21111’211
Sika AG11’20011’200
ABB N10’58010’580
Tecan Group AG10’20010’200

Market Overview Warrants Switzerland Alphabetically

UnderlyingJulius BärVontobelUBSZKBTotal
ABB N10’58010’580
AMS AG11’40091’250159’200261’850
Adecco Group AG21’00021’000
Adidas AG12’98012’980
Alibaba Group Hldg.73’50073’500
Amazon.com Inc.104’280104’280
Apple Inc.13’62213’622
Basilea Pharmaceutica AG53’60053’600
Belimo Hldg. AG16’40016’400
Clariant AG20’00020’000
Comet Hldg. AG25’60025’600
Compagnie Financière Richemont SA12’40012’400
Credit Suisse Group AG56’00047’200103’200
DAX Index30’800302’740114’300447’840
Devisen EUR/USD19’50019’500
Dow Jones Industrial Average Index32’50032’500
Dufry AG18’28518’285
EFG International AG89’77589’775
Facebook Inc.46’35046’350
Givaudan23’01023’010
Gold92’80792’807
LafargeHolcim Ltd.35’70035’700
Leonteq AG15’50015’500
Logitech International SA11’21111’211
Lonza Group N37’52010’80066’800115’120
Nasdaq 100 Index47’20047’200
Nestlé S.A.33’00033’000
Novartis AG12’50075’70088’200
Platinum18’00018’000
Roche AG31’500386’350169’800587’650
S&P 500 Index105’000105’000
SAP SE11’40011’400
SMI19’03414’850220’150254’034
Sika AG11’20011’200
Silver27’93027’930
Sonova Hldg. AG18’00018’000
Stadler Rail AG47’25047’250
Swiss Life Hldg. N262’50027’00088’660396’500774’660
Swiss RE AG102’70549’60077’600229’905
Tecan Group AG10’20010’200
Temenos AG12’35012’350
Tesla Inc.20’90030’07050’970
UBS Group AG40’100123’000163’100
VAT Group395’00022’000417’000
Valora Hldg. AG134’000134’000
Vifor Pharma AG266’500266’500
Walt Disney Co.80’00080’000
Ypsomed Hldg. AG49’60049’600
Zur Rose Group AG190’009190’009
Zurich Insurance Group AG35’00028’950164’00049’200277’150
Total2’231’645923’6471’316’4751’109’1505’580’917

Market Share and Turnover Total Value

Small & Mid Cap + Foreign Shares Warrant Trades CHF >30’000.-

SymbolUnderlyingPrice 3VolumeTurnoverIssuer
VACLJBVAT Group1.13300’000339’000Bank Julius Bär
DISNJBWalt Disney Co.0.4200’00080’000Bank Julius Bär
VIFKJBVifor Pharma AG0.44150’00066’000Bank Julius Bär
VIFKJBVifor Pharma AG0.45140’00063’000Bank Julius Bär
VACLJBVAT Group1.1250’00056’000Bank Julius Bär
VAZPJBValora Hldg. AG0.54100’00054’000Bank Julius Bär
VAZPJBValora Hldg. AG0.52100’00052’000Bank Julius Bär
AMSCCZAMS AG0.8660’00051’600Zürcher Kantonalbank
AMSCCZAMS AG0.8360’00049’800Zürcher Kantonalbank
BABDJBAlibaba Group Hldg.0.48100’00048’000Bank Julius Bär
WFBAAVFacebook Inc.1.0345’00046’350Bank Vontobel
ROXJJBZur Rose Group AG0.23200’00046’000Bank Julius Bär
EFGRJBEFG International AG0.60175’00045’075Bank Julius Bär
EFGRJBEFG International AG0.59675’00044’700Bank Julius Bär
VIFKJBVifor Pharma AG0.43100’00043’000Bank Julius Bär
AMZKJBAmazon.com Inc.1.1932’00038’080Bank Julius Bär
WAMBLVAMS AG0.19200’00038’000Bank Vontobel
ROXKJBZur Rose Group AG0.37100’00037’000Bank Julius Bär
SRAVJBStadler Rail AG0.31115’00035’650Bank Julius Bär
ROXKJBZur Rose Group AG0.35100’00035’000Bank Julius Bär
AMZKJBAmazon.com Inc.1.1928’00033’320Bank Julius Bär
AMZHJBAmazon.com Inc.0.41180’00032’880Bank Julius Bär

Large Cap Warrant Trades CHF >30’000.-

SymbolUnderlyingPrice 3VolumeTurnoverIssuer
SLHFJBSwiss Life Hldg. N0.88150’000132’000Bank Julius Bär
SLHFJBSwiss Life Hldg. N0.87150’000130’500Bank Julius Bär
SLHAUZSwiss Life Hldg. N0.61150’00091’500Zürcher Kantonalbank
WTROGURoche AG0.91100’00091’000UBS
SREVJBSwiss RE AG0.45200’00090’000Bank Julius Bär
WTROGURoche AG0.9100’00090’000UBS
SLHAUZSwiss Life Hldg. N0.6150’00090’000Zürcher Kantonalbank
SLHAUZSwiss Life Hldg. N0.6150’00090’000Zürcher Kantonalbank
SLHAUZSwiss Life Hldg. N0.6150’00090’000Zürcher Kantonalbank
UBWS1UUBS Group AG0.43200’00086’000UBS
UTNMMUZurich Insurance Group AG0.85100’00085’000UBS
CSGAJBCredit Suisse Group AG0.14400’00056’000Bank Julius Bär
WSRAQVSwiss RE AG0.32155’00049’600Bank Vontobel
WTROGURoche AG0.8950’00044’500UBS
ROGBBZRoche AG0.19200’00038’000Zürcher Kantonalbank
PRTUVUUBS Group AG0.37100’00037’000UBS
ZURAVZZurich Insurance Group AG0.18200’00036’000Zürcher Kantonalbank
ROGBBZRoche AG0.18200’00036’000Zürcher Kantonalbank
ROGBBZRoche AG0.18200’00036’000Zürcher Kantonalbank
ZURKJBZurich Insurance Group AG0.35100’00035’000Bank Julius Bär
NESIWUNestlé S.A.0.33100’00033’000UBS
WROAFVRoche AG0.105300’00031’500Bank Vontobel
USSREUSwiss RE AG0.5160’00030’600UBS

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Feel free to write me at contact@zuberbuehler-associates.ch or add a comment.

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