Fixed Income: Spot Rate Calculation – Forward Rate Calculation

Fig 1: Question setupfixed-income

Question: Calculate the 1, 2 and 3 year spot rates (also called „pure discount“ or „zero“ rates) for an issuer with rating AA.

Fig 2: Formula – Valuation of Coupon-Bearing Bonds

valuation-of-a-coupon-bearing-bond

Fig 3: Calculation of spot rate fixed-income-spot-rate-calculation-ciia

Question: Determin the forward rates in one year for 1 and 2 years time to maturity (based on current spot rates)

Fig 4: Formula – Relation between Spot Rate and Forward Raterelationship-between-spot-rates-and-forward-rates

Fig 5: Calculation Forward Rate forward-rate-in-1-year-for-1-and-2-years-to-maturity

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