Options: What is the gamma of the call option on a stock using the following parameters? (CIIA)

How to calculate gamma; you are given the parameters: Stock Price, Excercise Price, Interest Rate (either simple or compound), Time to Maturity, Standard Deviation

The formulas in the first graph are from the permitted „Formulae Final Examination“ (page 21)

calculating-gamma-how-to-calculate-gamma

What is the gamma of the call option on a stock using the following parameters?what-is-the-gamma-of-the-call-option-on-a-stock-using-the-following-parameters

source: CIIA ; used here for educational purposes; fair usage…

Anyone using Apache Openoffice Calc to recalculate or check may find this useful:

=1/(2*PI())^0.5*EXP(-(0.576915^2)/2) = 0.337782

=1/(2*PI())^0.5 = 0.398942

 

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s